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上海期货生意所异常生意监控暂行划定有关处置惩罚标准及处置惩罚程序修订案

10.31 / 2013 浏览量：

关于宣布《〈上海期货生意所异常生意监控暂行划定〉有关处置惩罚标准及处置惩罚程序》修订案的通知?

更新日期：2013-10-30?

上期发〔2013〕166号

各会员单位：

　　为配合《上海期货生意所套利生意治理步伐》的实验，，，，，，，我所对上期发〔2012〕94号中的《〈上海期货生意所异常生意监控暂行划定〉有关处置惩罚标准及处置惩罚程序》修订案再次举行修订，，，，，，，现予以宣布，，，，，，，并自2013年12月2日起施行。。。。。。。

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　　特此通知。。。。。。。

　　附件：《〈上海期货生意所异常生意监控暂行划定〉有关处置惩罚标准及处置惩罚程序》修订案

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附件

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《〈上海期货生意所异常生意监控暂行划定〉

有关处置惩罚标准及处置惩罚程序》修订案

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一、自成交、频仍报撤单、大额报撤单异常生意行为的处置惩罚标准及处置惩罚程序

（一）处置惩罚标准

1、客户异常生意行为抵达以下情形之一的，，，，，，，视作抵达生意所自成交、频仍报撤单、大额报撤单异常生意行为处置惩罚标准，，，，，，，生意所启动异常生意行为处置惩罚程序：

（1）客户单日在某一合约上的自成交次数凌驾5次（含5次），，，，，，，组成“以自己为生意工具，，，，，，，多次举行自买自卖”的。。。。。。。

（2）客户单日在某一合约上的撤单次数凌驾500次（含500次），，，，，，，组成“日内泛起频仍申报并作废申报，，，，，，，可能影响期货生意价钱或误导其他客户举行期货生意的行为”的。。。。。。。

（3）客户单日在某一合约上的大额撤单次数凌驾50次（含50次），，，，，，，组成“日内泛起多次大额申报并作废申报，，，，，，，可能影响期货生意价钱或误导其他客户举行期货生意的行为”的。。。。。。。

单笔撤单的撤单量抵达300手以上（含300手），，，，，，，视作大额报撤单。。。。。。。

2、客户单日在多个合约上因自成交、频仍报撤单、大额报撤单抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，统一种异常生意行为凭证一次认定。。。。。。。

3、因套利生意、套期保值生意爆发的自成交、频仍报撤单、大额报撤单不作为异常生意行为。。。。。。。

4、在统计客户和非期货公司会员自成交、频仍报撤单和大额报撤单次数时，，，，，，，FOK（连忙所有成交不然自举措废指令）和FAK（连忙成交剩余指令自举措废指令）生意指令形成的自成交和撤单不计入在内。。。。。。。

（二）处置惩罚程序

1、客户自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所对客户所在会员举行电话提醒，，，，，，，会员应实时将生意所提醒转达客户，，，，，，，并对客户举行教育、指导、劝阻及阻止。。。。。。。异常生意行为爆发在多个会员的，，，，，，，生意所对自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为爆发次数最多的会员举行电话提醒。。。。。。。

2、客户自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所凭证以下处置惩罚程序举行处置惩罚：

客户第一次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所于当日对客户所在会员的首席危害官举行电话提醒，，，，，，，要求会员实时将生意所提醒转达客户，，，，，，，责令其对客户举行教育、指导、劝阻及阻止。。。。。。。

客户第二次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所将该客户列入重点羁系名单，，，，，，，同时将客户异常生意行为向会员转达。。。。。。。

客户第三次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所于当日闭市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，，，，，，，限制开仓的时间原则上不低于1个月。。。。。。。

被接纳限制开仓羁系步伐的客户，，，，，，，生意所将向市场通告。。。。。。。

3、非期货公司会员加入生意，，，，，，，泛起自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为，，，，，，，抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所对非期货公司会员接纳以下步伐：

第一次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所对该会员的指定联系人举行电话提醒。。。。。。。

第二次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所约见该会员的高级治理职员谈话。。。。。。。

第三次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所对该会员接纳限制开仓的羁系步伐，，，，，，，限制开仓的时间原则上不低于3个月。。。。。。。

4、生意所认定的一组现实控制关系账户之间发天生交的，，，，，，，参照自成交行为举行处置惩罚。。。。。。。

二、现实控制关系账户合并持仓超限异常生意行为的处置惩罚标准及处置惩罚程序

（一）处置惩罚标准

1、现实控制是指行为人（包括小我私家、单位）对他人（包括小我私家、单位）期货账户具有治理、使用、收益或者处分等权限，，，，，，，从而对他人生意决议拥有决议权的行为或事实。。。。。。。

2、凭证实质重于形式的原则，，，，，，，具有下列情形之一的，，，，，，，应当认定为行为人对他人期货账户的生意具有现实控制关系：

（1）行为人作为他人的控股股东，，，，，，，即行为人的出资额占他人资源总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，，，，，，，出资额或者持有股份的比例虽然缺乏50%，，，，，，，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议爆发重大影响的股东；；；；；

（2）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金挑唆人、结算单确认人或者其他形式的委托署理人；；；；；

（3）行为人作为他人的法定代表人、主要合资人、董事、监事、高级治理职员等，，，，，，，或者行为人与他人的法定代表人、主要合资人、董事、监事、高级治理职员等一致的；；；；；

（4）行为人与他人之间保存配偶关系；；；；；

（5）行为人与他人之间保存怙恃、子女、兄弟姐妹等关系，，，，，，，且对他人期货账户的一样平常生意决议具有决议权或者重大影响；；；；；

（6）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，，，，，，，能够对他人期货账户的一样平常生意决议具有决议权或者重大影响；；；；；

（7）行为人对两个或者多个他人期货账户的一样平常生意决议具有决议权或者重大影响；；；；；

（8）生意所认定的其他情形。。。。。。。

3、生意所对已认定的现实控制关系账户组视作统一客户，，，，，，，对其投契持仓合并盘算后凭证《上海期货生意所危害控制治理步伐》（以下简称《风控步伐》）投契头寸限仓制度一个客户的标准举行限仓。。。。。。。对其中包括非期货公司会员的现实控制关系账户组视作统一非期货公司会员，，，，，，，对其投契持仓合并盘算后凭证《风控步伐》投契头寸限仓制度一个非期货公司会员的标准举行限仓。。。。。。。切合套期保值申请资格的客户，，，，，，，可以通过向我所申请套期保值生意头寸来知足着实际的需求。。。。。。。

4、一组现实控制关系账户投契持仓合并盘算后凌驾生意所持仓限额划定的，，，，，，，视作合并持仓超限异常生意行为，，，，，，，生意所启动异常生意行为处置惩罚程序。。。。。。。

5、一组现实控制关系账户泛起合并持仓超限异常生意行为的，，，，，，，生意所凭证《风控步伐》及第二部分（二）第2条中强行平仓的原则执行操作。。。。。。。若是由生意所执行强行平仓的，，，，，，，生意所则凭证投契持仓从大到小的原则选择客户（或非期货公司会员）执行强行平仓，，，，，，，直到该组现实控制关系账户投契持仓合并盘算后切合生意所限仓标准。。。。。。。

6、一组现实控制关系账户当日结算时在某合约爆发合并持仓超限行为，，，，，，，但其在该合约的持仓未凌驾上一生意日结算时生意所持仓限额，，，，，，，此种情形可宽免前款的羁系步伐。。。。。。。一组现实控制关系账户当日结算时在某合约爆发合并持仓超限行为，，，，，，，由于市场缘故原由该组现实控制关系账户在下一生意日无法减仓且结算时继续爆发合并持仓超限行为的，，，，，，，下一生意日也可宽免前款的羁系步伐。。。。。。�；；；；？砻獾暮喜⒊植殖扌形涑滞反缛孕杵局ぁ斗缈夭椒ァ酚泄鼗ň傩屑醪�。。。。。。。

7、一组现实控制关系账户单日在多个合约上因合并持仓超限抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，凭证一次认定。。。。。。。

（二）处置惩罚程序

1、一组现实控制关系账户爆发合并持仓超限行为的，，，，，，，生意所对客户所在会员举行电话提醒，，，，，，，会员应实时将生意所提醒转达客户，，，，，，，并对客户举行教育、指导、劝阻及阻止。。。。。。。合并持仓超限行为爆发在差别会员的，，，，，，，生意所对持仓漫衍最大的会员举行电话提醒。。。。。。。

2、一组现实控制关系账户爆发合并持仓超限行为的，，，，，，，生意所对客户接纳以下步伐：

生意所在当日收市后通知所在会员首席危害官，，，，，，，要求客户自行平仓。。。。。。。�？？ ？突г谠饺丈衔绲谝唤谏馐奔淠谖醋孕衅讲值模�，，，，，，生意所按有关强行平仓划定对该组现实控制关系账户客户的持仓举行强行平仓，，，，，，，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额。。。。。。。同时，，，，，，，于强行平仓当日闭市后对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，，，，，，，限制开仓的时间原则上不低于1个月。。。。。。。

3、一组现实控制关系账户泛起合并持仓超限行为的，，，，，，，生意所除按上款要求举行处置惩罚外，，，，，，，还将针对泛起以下情形的客户划分接纳羁系步伐：

第一次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所将该组现实控制关系账户列入重点羁系名单，，，，，，，并向会员转达。。。。。。。

第二次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所于越日对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，，，，，，，限制开仓的时间原则上不低于10个生意日。。。。。。。

第三次抵达生意所处置惩罚标准的，，，，，，，生意所于越日对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，，，，，，，限制开仓的时间原则上不低于6个月。。。。。。。

被接纳限制开仓羁系步伐的客户，，，，，，，生意所将向市场通告。。。。。。。

4、包括非期货公司会员的现实控制关系账户组合并持仓超限的，，，，，，，凭证第二部分（二）第2、3条举行处置惩罚。。。。。。。

三、期货公司会员的羁系责任

关于未凭证生意所要求对客户尽到通知、教育、指导、劝阻及阻止义务的会员，，，，，，，生意所可凭证情节的严重水平对其接纳电话提醒、约见谈话、下发羁系警示函、下发羁系意见函等羁系步伐。。。。。。。

由于会员未尽到相关义务，，，，，，，生意所已向统一会员下发两次羁系警示函的，，，，，，，第三次向该会员下发羁系意见函，，，，，，，并向中国证监会提请分类羁系扣分。。。。。。。

生意所将凭证市场转变情形及羁系要求，，，，，，，适时调解并提前宣布相关异常生意行为的处置惩罚标准及处置惩罚程序。。。。。。。

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注：灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容。。。。。。。

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